UsefulVerse
Język · Polski

Darmowe, bez konta

Bond Calculator

Oszacuj cenę obligacji o stałym oprocentowaniu na podstawie jej rentowności lub oblicz przybliżoną rentowność do terminu zapadalności na podstawie notowanej ceny rynkowej. Przed wykorzystaniem wyniku przejrzyj założenia i krzywą ceny do wydajności.

Tylko szacunki edukacyjne, a nie porady inwestycyjne. Zakłada stałe kupony płacone w regularnych odstępach czasu, kwotę kapitału spłacaną w terminie zapadalności, nominalną roczną stopę zwrotu składaną z wybraną częstotliwością kuponów oraz brak naliczonych odsetek, podatków, opłat, niewykonania zobowiązania, funkcji kupna, inflacji lub skutków reinwestycji. Termin zapadalności musi być całkowitą liczbą okresów kuponowych. Wydajność jest liczbowa i przybliżona; niezależnie potwierdzaj warunki obligacji i konwencje rynkowe.

Jak obliczyć cenę obligacji lub rentowność do terminu zapadalności?

Wprowadź wartość nominalną, roczną stopę kuponu, liczbę lat pozostałych do zapadalności i częstotliwość kuponu. Wybierz cenę z rentowności, aby zdyskontować zaplanowane płatności kuponowe i kapitałowe, lub wybierz rentowność z ceny, aby numerycznie rozwiązać nominalną roczną stopę zwrotu odpowiadającą cenie rynkowej.

Często zadawane pytania

Jak obliczyć cenę obligacji lub rentowność do terminu zapadalności?

Wprowadź wartość nominalną, roczną stopę kuponu, liczbę lat pozostałych do zapadalności i częstotliwość kuponu. Wybierz cenę z rentowności, aby zdyskontować zaplanowane płatności kuponowe i kapitałowe, lub wybierz rentowność z ceny, aby numerycznie rozwiązać nominalną roczną stopę zwrotu odpowiadającą cenie rynkowej.

Czy moje dane wejściowe obligacji zostały przesłane?

Nie. Obliczenia są uruchamiane w tej przeglądarce. Dane wejściowe nie są przesyłane ani zapisywane przez to narzędzie.

Jaką rentowność daje 5% obligacja kuponowa, jeśli jest wyceniona po cenie nominalnej?

Zgodnie z założeniami kalkulatora obligacja o rocznej stopie kuponu wynoszącej 5%, cenie rynkowej równej wartości nominalnej i regularnych płatnościach kuponowych ma nominalną rentowność do terminu zapadalności wynoszącą 5%.

Dlaczego ceny obligacji i rentowności zmieniają się w przeciwnych kierunkach?

Cena obligacji to bieżąca wartość jej zaplanowanych kuponów i kapitału. Wyższa stopa dyskonta zmniejsza tę wartość bieżącą; niższy plon zwiększa go.

Czy bieżąca rentowność jest taka sama jak rentowność do terminu zapadalności?

Nie. Bieżąca rentowność to kupon roczny podzielony przez aktualną cenę. Rentowność do terminu zapadalności uwzględnia także różnicę ceny w stosunku do wartości nominalnej oraz pozostały czas, zgodnie z przyjętymi założeniami dotyczącymi przepływów pieniężnych.

Czy szacunki obejmują naliczone odsetki lub podatki?

Nie. Modeluje jedynie regularne płatności o stałym kuponie i spłatę kapitału. Nie oblicza ceny czystej kontra brudnej, naliczonych odsetek, podatków, opłat, ryzyka kredytowego ani opcjonalnego wykupu.